FabrykaWiedzy.com
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje.Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).

52,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułDłużne papiery wartościowe
ISBN9788379303540
Data wydania29-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron255
WydawcaDifin
AutorLiberadzki Kamil
KategoriaFinansowe
52,00 zł

brutto

Reklama
pixel